Трейдеру

Опубликовано: 14 октября 2016 Просмотров: 2.4K (7 мин. на прочтение) 

s_7_1 - Управление капиталом (Money Management)

Управление капиталом (Money Management)

Для эффективной работы на финансовых рынках необходимо уметь правильно выбирать не только инструмент и направление сделки (покупка или продажа), но также и ее размер. Верный выбор размера сделки - это приблизительно половина успеха. Необходимо следить за средними убытками и прибылью, чтобы работа на рынке не превращалась в разорение. Конечно, хорошая торговая система необходима для прибыльной работы, но эффективное управление капиталом поможет увеличить вашу прибыль или уменьшить убытки по неудачным сделкам.

Рекомендуем вам принять во внимание следующие общие правила управления капиталом:

  • Для того чтобы страх потерять все свои средства не давил на вас, рекомендуется использовать для работы на рынке только те средства, потеря которых не отразиться на вашем финансовом благосостоянии. Используйте только не обремененные обязательствами суммы.
  • Сумма средств, вложенных в сделки, должна быть ограничена. В зависимости от того, насколько агрессивна ваша стратегия торговли, сумма средств по открытым позициям может колебаться от 5% до 30%, но не рекомендуется одновременно держать по открытым сделкам более 50% средств, имеющихся в распоряжении.
  • Сумма средств, вкладываемых в один рынок не должна превышать 10-15%, а входящих в одну группу - 20-25% от общего капитала. Делается это с целью диверсификации вложений. Рынки, принадлежащие к одной группе, движутся сходным образом, поэтому открытие значительных позиций на сходных рынках увеличивает ваши потери при неблагоприятном движении. Свои сделки нужно планировать таким образом, чтобы возможные убытки на одном рынке компенсировались или перекрывались прибылью на других. Но и диверсификацией не стоит увлекаться: не стоит распределять свои средства на более чем 6 рынках.
  • Размещение стоп-лосс приказов должно учитывать волатильность рынков. Естественно в интересах трейдера минимальные убытки, но на сильно колеблющемся рынке близкая постановка уровня ограничения убытков может ликвидировать позицию при кратковременных колебаниях. Слишком же удаленные уровни могут привести к значительным убыткам. Вообще считается, что потери по одной сделки не должны превышать 5% от общего капитала, а некоторые ставят еще более жесткие рамки в 1,5-2%.
  • Определение нормы прибыли является не менее важным процессом, чем определение уровня возможных убытков. Ожидаемая прибыль должна быть как минимум вдвое выше возможных убытков. Некоторые трейдеры используют вероятностные оценки при расчете потенциальных прибылей и убытков. Они рассчитывают вероятность наступления определенного события и затем умножают ее на значения прибыли или убытков, предполагаемых ими.
  • Перед совершением сделки проверяйте сигналы одним - двумя дополнительными индикаторами. С осторожностью относитесь к совершению сделок против тренда, а также во время флэта. Перед непосредственно совершением сделки сформулируйте и запишите цену, по которой отрывается позиция, уровни выхода из рынка при благоприятном и неблагоприятном исходах, а также приблизительное время нахождения на рынке с этой позицией.
  • После открытия позиции, но до истечения расчетного времени частично закрывайтесь, если вы получили расчетную прибыль или убытки свыше расчетных. В случае если цена не достигла ваших расчетных уровней (нормы прибыли или убытков), ждите. Закрывайте позицию при достижении этих уровней, а также по истечении расчетного срока.

При определении размера заключаемой сделки вы можете придерживаться различных стратегий: совершать все сделки определенным лотом, на фиксированную сумму, на фиксированный процент от располагаемой суммы, строить так называемую пирамиду (удваивать размер следующей сделки при проигрыше, для компенсации потерь). Возможен вариант, когда открытые позиции по одному инструменту дробятся на две части. Одна часть используется для торговли по тренду, то есть с дальним прицелом, выставляется стоп-ордер на значительном расстоянии от цены открытия позиции, что позволяет сохранять позицию открытой во время откатов и консолидации рынка. Другая же часть используется для краткосрочной торговли. Здесь ставится жесткий стоп-приказ и прибыль фиксируется на незначительных временных интервалах.

← Ранее
Проверка качества настройки нейросети
Далее →
Основы риск-менеджмента


Материалы по теме

  • Технический анализ
    Владение всеми средствами фундаментального и технического анализа дает возможность аналитику получать надежные прогнозы движения рынка, тактическое мастерство и дисциплина позволяют принимать эффективные решения, а владение основами управления капиталом (money managment) позволяет правильно рассчитать размер совершаемой сделки.
  • Использование графиков японских свечей
    Вы уже получили первое знакомство с графиками японских свечей. Но следует знать, что японские трейдеры эффективно используют свечные графики не только в качестве удобного и наглядного представления информации, но также вот уже несколько веков применяют их в качестве инструмента технического анализа.
  • Трендовые индикаторы
    Математические инструменты технического анализа, называемые техническими индикаторами, обеспечивают более объективное представление об активности цен.
  • Линии Ганна
    Несколько уникальных методик разработал У.Д. Ганн. Его методы, построенные на основе графической взаимосвязи цены и времени, требуют чтобы соотношение между ними было 1x1, тогда образуются определенные углы и геометрические фигуры, которые можно использовать для прогнозирования цены.
  • Риски на валютном рынке
    Открытая позиция подвержена изменениям цены столько, сколько она существует. Риск обменного курса является следствием постоянного изменения рыночного спроса и предложения на валюту, находящуюся в обращении.