Трейдеру

Опубликовано: 13 октября 2016 Просмотров: 4.7K (7 мин. на прочтение) 

s_4_2 - Числа Фибоначчи - математическая основа теории волн

Числа Фибоначчи - математическая основа теории волн

Теория, носящая название итальянского математика XII-XIII в. Фибоначчи и описанная в его труде под названием "Liber Abacci", позволяет использовать коэффициенты (числа Фибоначчи), играющие важную роль в прогнозировании движения рынка. Фибоначчи разработал цифровой ряд (ряд Фибоначчи), состоящий из последовательности чисел, между которыми установлены постоянные соотношения: каждое последующее число его ряда равно сумме двух предыдущих, а сам ряд начинается с 0, следующее число - 1. Отношение каждого из этих чисел к последующему члену ряда, которое асимптотически стремится к величине 0.618 и отношение каждого члена ряда к предыдущему члену, которое асимптотически стремится к 1.618, составляют коэффициенты Фибоначчи или "Золотое сечение". Отношение любого числа к следующему за ним через одно приближается к 0,382, а к предшествующему через одно - 2,618.

Последовательность Фибоначчи содержит и другие любопытные соотношения или коэффициенты. Золотое сечение наблюдается в структуре многих природных объектов и явлений - от строения раковин моллюсков до формы вихрей ураганов и галактики. На финансовых рынках коэффициенты Фибоначчи используются различным образом, в частности, они являются инструментом прогнозирования цели цены и расчета уровней закрытия убыточной позиции (stop-loss). Например, коррекция тренда, согласно коэффициенту Фибоначчи 0.618, ожидается обычно на уровне 61.8% от предыдущего изменения цены, что позволяет инвестору разместить stop-loss чуть ниже этого уровня. Благодаря этому, если коррекция произойдет на уровне, превышающем ожидаемый, инвестор избежит излишних потерь. С другой стороны, если коррекция достигнет приблизительно уровня цели, полученный результат увеличит вероятность того, что выбранная инвестором трактовка движения цены является правильной.

Пропорции чисел Фибоначчи дают ориентиры не только возможных уровней отката, но и указывают возможную величину хода в случае продолжения тенденции. Если после хода рынок откатывается, а затем продолжает ход в том же направлении, то в типичном случае величина продолженного хода может составить 1,618.

Угловые линии Фибоначчи (веер Фибоначчи) представляют собой три линии, построенные на основе отложенной на графике цены линии А-В. Линия А-В проводится от ключевых точек графика, его поворотных моментов - максимумов и минимумов цен. Для лучшего применения линий Фибоначчи рекомендуется проводить указанную линию А-В при развороте бычьего тренда от максимума к минимуму, а при развороте медвежьего тренда - от минимума к максимуму. Построенные таким образом линии Фибоначчи являются неподвижными и при резком изменении ситуации возможно потребуют построения заново, на основе новой линии А-В. А-В является диагональю прямоугольника, внутри этого прямоугольника откладываются параллельные оси времени линии на уровне 61,8%, 50% и 38,2% от общей величины прямоугольника. Точки пересечения данных линий с правой вертикальной стороной прямоугольника и дадут нам основание провести линии Фибоначчи. На следующем дневном графике EURUSD до окончания тренда нижняя линия веера (соответствует 61,8%) была хорошей линией сопротивления, а после окончания тренда перешла в поддержку. Верхняя же линия оказалась хорошей линией сопротивления.

веер Фибоначчи
Веер Фибоначчи на графике

Линии Фибоначчи показывают сильные уровни сопротивления и поддержки. На медвежьем рынке это, как правило, линии resistance, а на бычьем - линии support. Причем можно заметить, что свое действие эти линии продолжают гораздо дольше тренда, на основании которого они были построены. Следует отметить присущий линиям Фибоначчи субъективизм, ведь однозначного закона рынка, говорящего, что цена обязательно найдет свою поддержку или сопротивление на одной из линий Фибоначчи, в природе не существует. На приведенном ниже графике линии проведены относительно первого медвежьего тренда. Затем хорошим уровнем поддержки становится уровень в 23,6% от начального движения, уровень 61,8% становится неплохим уровнем сопротивления, пробитие которого предшествует дальнейшему движению цены до уровня в 161,8%. Уровень в 100% временно является поддержкой. Пробитие его отпускает цену для движения вниз.

линии Фибоначчи
Линии Фибоначчи на графике

← Ранее
Линии Ганна
Далее →
Волновая теория Эллиота


Материалы по теме

  • Основные индикаторы экономической статистики
    На валютный курс воздействуют факторы, отражающие состояние экономики данной страны. Они являются индикаторами экономической ситуации, по ним можно судить о текущем состоянии экономики и, что даже важнее, делать прогнозы.
  • Волновая теория Эллиота
    Теория волн Эллиота представляет собой систему эмпирически выведенных правил для интерпретации поведения рынка. Согласно Эллиоту, при движении рынка происходит периодически повторяющееся с одинаковым ритмом чередование пяти волн в направлении основного тренда и трех волн в противоположном направлении.
  • Технический анализ
    Владение всеми средствами фундаментального и технического анализа дает возможность аналитику получать надежные прогнозы движения рынка, тактическое мастерство и дисциплина позволяют принимать эффективные решения, а владение основами управления капиталом (money managment) позволяет правильно рассчитать размер совершаемой сделки.
  • Можно ли торговать по интуиции?
    Очень часто поднимается вопрос, можно ли торговать, основываясь на интуиции? Но ведь интуиция это опыт в определенной деятельности. Результат накопленных знаний о предыдущих действиях, основанных на интеллекте.
  • Что такое нейросети?
    В последнее время все большую популярность приобретают методы технического анализа. Рост популярности обоснован, в том числе и за счет использования компьютерных технологий.