Библиотека

Опубликовано: 7 октября 2015 Просмотров: 2.4K (6 мин. на прочтение) 

Анализ ликвидности рынка Форекс

20151007 - Анализ ликвидности рынка Форекс

Forex – без преувеличения самая ликвидная торговая площадка, ежедневный оборот которой по состоянию на 2014 год составлял до 6 триллионов долларов. Сама суть валютной биржи, как места, в котором аккумулируются объемы разных бирж, подразумевает сложение ликвидности разных рынков, как конечный показатель объемов рынка Форекс. Главными поставщиками ликвидности валютного рынка являются банки, крупные компании, инвестиционные фонды. Валютный рынок практически не подвержен колебаниям ликвидности, поскольку на его торговой площадке совершаются операции с самыми ликвидными инструментами – денежными средствами.

Денежная ликвидность

Денежная ликвидность финансового рынка Форекс может быть определена, как возможность быстрого перевода инструмента в деньги. Таким образом, на рынке ликвидность определяется возможностью осуществления сделки в любом направлении – продажи или покупки. Высокая ликвидность позволяет в любой момент открывать и закрывать позиции в зависимости от ожиданий трейдеров. Высокая денежная ликвидность валютного рынка представляется огромным преимуществом в сравнении с работой на фондовом, фьючерсном рынках.

Имея достаточную высокую ликвидность рынка, его участники могут успешно использовать это для понижения системных рисков торговли. Основная задача в этой части ложится на маркет-мейкеров, которые создают необходимые условия постоянного спроса на валюты и возможность продать их. Слаженная работа маркет-мейкеров на среднем уровне Forex обеспечивает предельную ликвидность платформы, где число делающих продавать и покупать валюты, открывать и закрывать позиции и совершать сделки всегда остается одинаковое или примерно равное количество.

Обеспечение денежной ликвидности валютного рынка обеспечивается практически равным соотношением спроса и предложения по сделкам. Единственное, где равенство может быть не соблюдено – самые крупные по объемам сделки, в которых агентами выступают крупнейшие мировые компании.

Но трейдеров и брокеров на более низком уровне интересует только общая ликвидность рынка, которую специалисты всего мира принимают за некоторую бесконечную величину. Это связано с тем, что даже при неудовлетворении трейдера в количестве необходимого ему инструмента, он сможет найти необходимого контрагента по цене, сходной с оптимальной.

Волатильность валютного рынка

Для каждого трейдера понятие «ликвидность» неразрывно связано с понятием «волатильности», которое означает изменение курса пары валют. То есть, фактически, это явление подразумевает под собой стабильность курса валют в конкретный промежуток времени. Влияние волатильности на ликвидность Forex очевидно – чем выше стабильность, тем большие обороты получает рынок. Одновременно с высокой волатильностью отмечается высокая степень риска. Высокий показатель находится в диапазоне изменений до 15% от стоимости, а низкий – 2-3%.

Волатильность, как неотъемлемое явление валютного рынка, представляется явлением циклическим, в котором изменения могут проходить стадии от максимума до минимума без ограничения числа таких изменений.

Для трейдеров, интересующихся конкретными парами валют, общая стабильность рынка не имеет никакого значения, поскольку не позволит определить колебания по паре валют. Однако работать с понятиями волатильности можно и нужно. Так, для оценки этого показателя можно пользоваться индикатором ATR, который позволит определить силу тренда и выбрать тактику действий.

Таким образом, можно сказать, что волатильность – комплексное понятие, являющееся индикатором движения цен, изменения ряда других показателей деятельности валютного рынка. Оперирование обоими рассмотренными понятиями, их анализ в качественном и количественном выражении является необходимым процессом для трейдеров и обслуживающих их брокеров в целях сокращения риска и увеличения результативности совершения сделок.

← Ранее
MSCI Emerging Markets
Далее →
Лихорадка на нефтяном рынке


Материалы по теме

20171103 - Графики и курсы на Форекс для отслеживания котировок

Графики и курсы на Форекс для отслеживания котировок

Для успешной торговли на валютном рынке нужно иметь большое количество актуальных данных.
Читать далее


20140616 - Как заработать 10 пунктов на Форекс?

Как заработать 10 пунктов на Форекс?

Заработать 10 пунктов - это неплохой результат, но для его достижения нужно знать, какие инструменты способны привести к преодолению этого порога.
Читать далее


20140913 - Опционные уровни на Форекс

Опционные уровни на Форекс

Это те ценовые уровни исполнения опционов на продажу или покупку, по которым открыто максимальное количество позиций.
Читать далее


20150322 - Ловушка ликвидности

Ловушка ликвидности

Это ситуация, жертвами которой становились крупнейшие банки мира, препятствует здоровому росту экономики государства.
Читать далее


20140620 - Минусы рублевого Форекса

Минусы рублевого Форекса

Как правило, трейдер может открыть на Форексе сразу несколько счетов для торговли, каждый из которых будет в различной валюте.
Читать далее